A. 国际金融 套利习题
1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
获利20604usd
3、3个月远期汇版率为1gbp=1.5728gbp
利差权4% 3个月收益为1000k)4%/12*3=10000
1000K在远期汇率损失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
结论，可以进行抛补套利，但是林润空间不大
B. 国际金融计算题（抵补套利）
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：
掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）
C. 国际金融考试计算题
1、1+10% >（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，资金会从英国流入美国。
2、他是这样套利的。先将1万英镑用即期汇率转换成美元得到2万美元（1*2），然后再在美国进行投资，一年后获得本利和2.16万（2*（1+8%）），再换成英镑即可得到1.2万（2.16/1.8）英镑，若直接在英国投资则一年后得到本利和1*1.08=1.08万，所以套利获得的收益为0.1万，收益率为0.12/1.08=11.11%
D. 考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率
贴水率=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的没问题
第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为版Y，1000英镑
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
贴水权120点
E. 国际金融套利计算
唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。
首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。
其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。
突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑，利息所得263.365万英镑。你太牛了，转了一圈多赚二百多万英镑，那可是两千多万人民币啊！
够直白了，够详细了吧。
你能够多赚两千多万一方面是马克利率比英镑高5点；另一方面是，你逃离英国时英镑坚挺，你回来时英镑疲软。
所以在资本项目可自由兑换的国家，调高本国基准利率将使本币坚挺，反正则疲软。
有空还是看看书吧，很简单的。
F. 国际金融----套利的计算
2（1+15%）/R=1+10% R=2.091 一年期远期汇来率2.091 6个月的源大概即为2.0455（当然你如果想要更详细的值，可以复利分拆出月息然后算）
2（1+15%）/2.15=1.0698<1.1 所以存在套利机会，套利方向是卖美元买英镑。
G. 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
H. 国际金融计算题
(1)两地市场比较,伦敦市场英镑卖出价(1.8550)低于纽约市场英镑买入价(1.9200),100万美元可以从伦敦市内场购入英镑,再到纽约市场卖出容英镑,减去成本,即为利润:
1000000/1.8550*1.9200-1000000=35040.43美元
(3)判断
汇率转换,将基准货币转换成三个市场均不同,在此将纽约市场转换即可:则有
伦敦：EUR1=0.6240/55GBP
纽约：USD1= EUR(1/ 0.9112)/(1/0.9100)
新加坡：GBP1=1.44701/85USD
美元标价,可以视同美国另一市场(如芝加哥),这样视同于直接标价法,汇率相乘(中间价):
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元套汇操作是将美元在新加坡兑换成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27
第(2)题可以与第三题同样操作
I. 有关国际金融套汇套利计算题一个美国人投资在美元上的年收益率为8%
假如此人借入美元M，则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑，为M/1.5，投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比较就行
J. 国际金融套汇计算相关题
1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元获利91.42万港元不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~