經典計量經濟學

❶ 計量經濟學經典一元回歸模型的假定有哪些

不需要這樣去思考。你如果在矩陣代數的框架下去證明，就會很簡單。因為在矩陣語言中，不用區分常數項和斜率項。

❷ 學過計量經濟的進。。 簡述經典計量經濟模型和非經典計量經濟模型有何區別 最好能詳細點

經典計量經濟學一般指20世紀70年代一切發展並廣泛應用的計量經濟學，回他們具有顯著的答共同特徵：
模型類型：採用隨機模型。
模型導向：以經濟理論為導向建立模型。
模型結構：變數之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。
數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變數為服從正態分布的連續隨機變數。
估計方法：僅利用樣本信息，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。

非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。經典計量經濟學一般指20世紀70年代一切發展並廣泛應用的計量經濟學

❸ 計量經濟學中回歸分析的經典假設

E(U) = 0 正態
E(XU) = 0 外生性
Var(U|X)= Sigma^2 同方差
E(X1X2) = 0 多重共線性
E(XX(-1)) = 0 序列相關性

怎麼表示我及不太清楚了
但是只有異方差，序列相關和內生性最重要.

❹ 經典計量經濟學的核心是什麼 知乎

核心是數學和統計學吧 我不明白核心是什麼意思 計量經濟學的核心目的我覺得是參數估計和假設檢驗 最核心的問題我覺得是如何做到無偏、一致、有效

❺ 在經典計量經濟學模型中，通常選擇哪些類型的

計量經濟學中，對不同的數據要用不同的方法。從經濟社會中收集的數據主要有三種：
1、橫截面數據
2、時間序列數據
3、集合數據
橫截面數據是指某一時間內對不同對象進行調查所得來的數據，如人口普查數據。
時間序列數據是指對同一對象在不同時間連續觀察所取得的數據，如改革開放以來的GDP的數值。
面板數據是指對同一組對象在不同時間中連續跟蹤觀察所得來的數據。

❻ 計量經濟學中的普通最小二乘法（OLS）的4個基本假設條件是什麼

計量經濟學中的普通最小二乘法（OLS）的4個基本假設條件分別為：

1、解釋變數是確定變數，不是隨機變數。

2、隨機誤差項具有零均值、同方差何不序列相關性。

3、隨機誤差項與解釋變數之間不相關。

4、隨機誤差項服從零均值、同方差、零協方差的正態分布。

通過最小化誤差的平方和尋找數據的最佳函數匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的數據，並使得這些求得的數據與實際數據之間誤差的平方和為最小。

最小二乘法還可用於曲線擬合。其他一些優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘法來表達。

(6)經典計量經濟學擴展閱讀：

在我們研究兩個變數（x,y）之間的相互關系時，通常可以得到一系列成對的數據（x1，y1，x2，y2... xm，ym）；將這些數據描繪在x -y直角坐標系中，若發現這些點在一條直線附近，可以令這條直線方程。

在回歸過程中，回歸的關聯式不可能全部通過每個回歸數據點（x1，y1，x2，y2...xm，ym），為了判斷關聯式的好壞，可藉助相關系數「R」，統計量「F」，剩餘標准偏差「S」進行判斷；「R」越趨近於 1 越好；「F」的絕對值越大越好；「S」越趨近於 0 越好。

R = [∑XiYi - m （∑Xi / m）（∑Yi / m)]/ SQR{[∑Xi2 - m （∑Xi / m)2][∑Yi2 - m （∑Yi / m)2]}

m為樣本容量，即實驗次數；Xi、Yi分別為任意一組實驗數據X、Y的數值。

❼ 求經典的博弈論和計量經濟學教材。入門的，最好是淺顯易懂。

博弈論張維迎的《博弈論和信息經濟學》，計量經學，古亞拉提的《經濟計量精要》。

❽ 在經典計量經濟學中,對被解釋變數數據樣本有哪些假定

1、X非隨機
2、殘差u服從正態分布——獨立同分布，iid（u，Δ²）（打不出。。。）
3、E（u）=0
4、cov（u1，u2）=0

❾ 建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點有哪些

1、經抄濟學理論分析，提出可能存在影響的變數
2、建立模型，模型選擇，是線性還是非線性？還是用Log？
3、找數據
4、用計量軟體回歸分析（回歸方法選擇，OLS?還是MLE？）
5、檢驗結果分析
模型參數就是模型中的X、Y，還有殘差。我們要分別討論他們的系數和顯著性。