中國金融機構的壓力測試觀點

1. 什麼是壓力測試

壓力測試

是給軟體不斷加壓，強制其在極限的情況下運行，觀察它可以運行到何種程度專，從而發現性能缺陷，是屬通過搭建與實際環境相似的測試環境，通過測試程序在同一時間內或某一段時間內，向系統發送預期數量的交易請求、測試系統在不同壓力情況下的效率狀況，以及系統可以承受的壓力情況。

然後做針對性的測試與分析，找到影響系統性能的瓶頸，評估系統在實際使用環境下的效率情況，評價系統性能以及判斷是否需要對應用系統進行優化處理或結構調整，並對系統資源進行優化。

2. 壓力測試是什麼意思呢

傳統上所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的（主觀想像的）極端市專場情況屬下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。

在軟體測試中：壓力測試（Stress Test），也稱為強度測試、負載測試。壓力測試是模擬實際應用的軟硬體環境及用戶使用過程的系統負荷，長時間或超大負荷地運行測試軟體，來測試被測系統的性能、可靠性、穩定性等。

3. 什麼叫壓力測試

傳統上所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的專（主觀想屬象的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。

在軟體測試中：壓力測試（Stress Test），也稱為強度測試、負載測試。壓力測試是模擬實際應用的軟硬體環境及用戶使用過程的系統負荷，長時間或超大負荷地運行測試軟體，來測試被測系統的性能、可靠性、穩定性等。

4. 壓力測試含義是什麼

傳統上抄所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的（主觀想像的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
在軟體測試中：壓力測試（Stress Test），也稱為強度測試、負載測試。壓力測試是模擬實際應用的軟硬體環境及用戶使用過程的系統負荷，長時間或超大負荷地運行測試軟體，來測試被測系統的性能、可靠性、穩定性等。

5. 銀行壓力測試的測試結果

據國際貨幣基金組織(IMF)最新估計，加上已知損失和尚未確認的損失，全球所有金融機構的損失總額將達到令人震驚的4.1萬億美元。壓力測試的統計范圍較小，只是美國銀行19家未來兩年在糟糕但非災難性情況下所面臨的未確認損失。私營部門預計的損失規模在大約3,000億至1萬億美元，而IMF的相關預期是4,000億美元左右。美國政府的預計規模可能會位於上述范圍的中部，可能傾向於私營部門預期范圍的低端。
壓力測試獲得的第一個重要數據是：除了已經公布的損失之外，這些銀行的潛在損失總額。從這些銀行的現有資本以及未來兩年的利潤中減去上述潛在損失，得出的結果就是壓力測試第二個重要數據：即政府希望銀行在未來六個月籌集的資本總額。貝南克本周向國會保證這個金額將是可管理的；只要預計結果可信，這就能令人安心。
盡管美國政府仍堅稱會繼續採取措施維持全部19家銀行運轉，但政府現在希望能在強弱銀行之間做出區分。由於市場對羸弱銀行生存能力的擔憂也影響到了實力強勁的銀行籌集資本和恢復放貸的能力。壓力測試就旨在解決這個問題。比如，實施壓力測試的官員沒有使用完全一樣的公式來評估商業地產貸款的潛在損失；相反，他們察看了每家銀行的貸款，預計一些銀行會遭受較多損失，而其他銀行會面臨較小損失──這些差別也將公布於眾。
蓋特納和貝南克的策略就是讓市場放心強大的銀行的實力，這樣強勁銀行就不會被疲弱銀行拖後腿，同時向市場展示未來六個月提振疲弱銀行資本的路線圖──必要時會動用納稅人的資金。只要這種做法不會引發19家銀行中實力最為弱小的銀行受到擠兌，這種做法就是有意義的。
許多銀行（或許是大多數）都會被告知需要籌集更多資本。考慮到此前的風波以及國會對高管薪酬作出的強行限制，沒有哪家銀行的首席執行長會想再求助於納稅人資金。因此他們有足夠的理由提出其他替代方案。
即便少數幾家銀行能向投資者發售普通股進行籌資，貝南克和蓋特納也會感到驚喜萬分。雖然近期銀行類股的上漲令人欣慰，但發股融資仍會困難重重。
因此，即便銀行業人士對政府的壓力測試結論感到不快，他們也會制定計劃出售資產──既有整體業務，也有問題貸款和證券──同時將私人和政府現在所持的優先股轉化為普通股。這種做法不如發售新股那麼可靠，但卻可以節省股息支出（從而提高銀行利潤，資金資本金基礎），降低增發普通股的難度，並被投資者視為提高銀行資本質量的途徑。最後，一些銀行還是會接受更多的納稅人資金；現在還不清楚哪些銀行會接受政府資金以及接受的資金規模。
壓力測試的結論應當能夠減少目前影響對銀行信心的一些不確定因素。如果結論數據是可信的話，測試結果將引發關於銀行問題嚴重程度的爭論。如果這個過程如描述的那麼徹底的話，那麼潛伏在銀行帳面背後的重大意外就會更少一些。
這無疑都是有益的方面。但最終，尤其是如果經濟狀況惡化的話，美國總統奧巴馬可能會告訴國會他需要更多資金用於銀行。這樣一來，奧巴馬就可以開誠布公表示，他已經嘗試了其他各種手段。

6. 商業銀行壓力測試的內涵是什麼

所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的（主觀想像的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
在軟體工程中，壓力測試是對系統不斷施加壓力的測試，是通過確定一個系統的瓶頸或者不能接收的性能點，來獲得系統能提供的最大服務級別的測試。例如測試一個 Web 站點在大量的負荷下，何時系統的響應會退化或失敗。現在的網路游戲中也常用到這個詞彙。

銀行的壓力測試通常包括信用風險、市場風險、操作風險、其他風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數幾項關系密切的因素由於假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。情景測試是假設分析多個風險因素同時發生變化以及某些極端不利事件發生對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。
壓力測試能夠幫助商業銀行充分了解潛在風險因素與銀行財務狀況之間的關系，深入分析銀行抵禦風險的能力，形成供董事會和高級管理層討論並決定實施的應對措施，預防極端事件可能對銀行帶來的沖擊。對於日常管理中廣泛應用各類風險計量模型的銀行，壓力測試應成為模型方法的重要補充。壓力測試也能夠幫助銀監會充分了解單家銀行和銀行業體系的風險狀況和風險抵禦能力。

7. 歐洲銀行業壓力測試是什麼意思

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通專常包括銀行的信用風屬險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。歐盟國家將要求國內最大型銀行接受所謂的「壓力測試」，來評估這些銀行的資產負債表是否隱藏更多一旦曝光將是外界不樂見的問題。壓力測試是美國財長蓋特納在二周前提出的「金融穩定計劃」其中一項重點，當其時分析員預期，這項測試將為銀行是否國有化留下開放式答案。

具體詳細內容可以參考 網路 銀行壓力測試

8. 壓力測試是什麼意思啊

同學你好，很高興為您解答！

傳統上所謂壓力測試（stress
testing）是指將整個金融機構或資產專組合置於某一特定屬的（主觀想像的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。

在軟體測試中：壓力測試（Stress
Test），也稱為強度測試、負載測試。壓力測試是模擬實際應用的軟硬體環境及用戶使用過程的系統負荷，長時間或超大負荷地運行測試軟體，來測試被測系統的性能、可靠性、穩定性等。

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9. 銀行如何對房產貸款進行壓力測試

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，並採取必要措施。如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
銀行壓力測試步驟和程序：確定風險因素，設計壓力情景，選擇假設條件，確定測試程序，定期進行測試，對測試結果進行分析，通過壓力測試確定潛在風險點和脆弱環節，將結果按照內部流程進行報告，採取應急處理措施和其他相關改進措施，向監管當局報告等。
銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
（1）針對信用風險可以採取的壓力情景包括但不局限於以下內容：國內及國際主要經濟體宏觀經濟出現衰退；房地產價格出現較大幅度向下波動；貸款質量惡化；授信較為集中的企業和同業交易對手出現支付困難；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況。
（2）針對市場風險的壓力測試情景包括但不局限於以下內容：市場上資產價格出現不利變動；主要貨幣匯率出現大的變化；利率重新定價缺口突然加大；基準利率出現不利於銀行的情況；收益率曲線出現不利於銀行的移動以及附帶期權工具的資產負債其期權集中行使可能為銀行帶來損失等。 （3）壓力測試情景還包括以下情況：銀行資金出現流動性困難；因內部或外部的重大欺詐行為以及信息科技系統故障帶來的損失等。